做课程论文实验的时候，模型是Y X2 X3 X4 X5 因为多重共线性 变换对数不行 逐步回归发现
X2X3 X3X4 X2X4 这三种模型R方F值都差不多 VIF都小于10 X2是天然气消费量 X3是钢铁产量 X4是公路通车里程 数据都是统计年鉴上扒的
因为是时间序列嘛 肯定要看自相关嘛 都存在自相关
然后根据DW值求rou值 进行一阶广义差分 结果除了X2X4这一组 其他两组的变量都不显著了 这是咋弄的 怎么修正啊