西域商人在大梁城可以找到。找步绝尘领取任务珠宝后他会告诉我们近日大梁城来了一位西域商人，让我们前往他处盗取珠宝，切记不要被发现。来到大梁城找到四处闲逛的西域商人，抓住时机来到身后进行暗取，成功后也有一定概率被要求搜身。