说实话，楼主也没完全搞懂。P系列阴影、印象空间、人格面具这些概念挺抽象的。所以希望和大家讨论一下。
这里先列一些楼主整理的信息：
首先游戏里的都市是和咱们现实一样，没有什么魔法元素/神话生物，就是唯物主义的现代社会。但在游戏的设定中，世界还存在一个非常唯心的异世界，就是印象空间。印象空间是人类集体的无意识寄托场所，或者说大众的心灵空间。
正常情况下，世人是不知道印象空间存在，也无法前往印象空间的。但咱们的主角们毕竟有金手指，因为奇怪的APP，拥有了前往印象空间的能力，且可以通过在印象空间的行为（消灭阴影/偷走秘宝等），影响现实世界。
原理是印象空间是人类的心灵空间，主角在印象空间修改了他人的认知/心灵，会直接反馈到现实中，这就是改心。
那什么是怪盗偶像呢？是伊格尔和梅洛普为帮助主角走完“旅程”创造出来的东西（只能在异世界中使用），也是梅洛普的一次有趣尝试。
怪盗偶像都是认知存在，他们使用的力量是人格面具Ⅱ。
认知存在是梅洛普将Wonder内心深处的认知具象化出的存在，包含：
熟悉之人（朋子）
一面之缘之人（琴音）
虽然没有印象，但是在不知不觉中接触之人（一切联动角色）
游戏里抽卡动画能看到梅洛普点了下你的额头，然后主角就沉入大海（寓意进入心灵深层意识），随后签订契约，我们就多了一位或几位伙伴。整段想表达的应该就是梅洛普制作怪盗偶像的过程。
认知存在都是抱有强烈欲望之人，或是正在开始抱有欲望之人，或者曾经抱有欲望之人等，但梅洛普召唤的都是本人欲望巅峰时期的认知（解释了为什么有些角色还没推进剧情，就能抽卡）。
怪盗偶像使用的人格面具Ⅱ，参考了Wonder的人格面具，其原型是由游荡在印象空间的阴影，以及认知原型人物的欲望组合而成。
所以，怪盗偶像到底是什么？